產(chǎn)生基差風險的情況如何精準避免

2025-08-18

產(chǎn)生基差風險的情況如何精準避免 基差風險的定義 基差風險是指由于相關資產(chǎn)價格的變動不同步而導致組合的風險超出預期的情況。當組合中的資產(chǎn)對同一因素敏感但反應率不同時，就會產(chǎn)生基差風險。 產(chǎn)生基差風險的情況 投資策略導致 如果投資策略過于集中，將資金分配給高度相關或相似的資產(chǎn)，那么當這些資產(chǎn)表現(xiàn)不同步時，就會產(chǎn)生基差風險。例如，投資于多個科技股票，盡管它們在同一行業(yè)，但它們的業(yè)績可能存在差異。...